Kapitalmarkttheorie

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen (Dissertation)

Die Prognose von Credit-Default-Swap-Spreads mit linearen Zustandsraummodellen

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Zunächst ist von wesentlichem Interesse, dass die zukünftigen Werte des CDS-Spreads nicht nur von den eigenen historischen Werten, sondern gemäß dem Modell von Merton (1974) auch von den Werten anderer Variablen abhängen. Deshalb greift die existierende Literatur für die Prognose von CDS-Spreads auf lineare..

Die Informationsrelevanz der Unternehmenspublizität im Rahmen von Organeigengeschäften (Doktorarbeit)

Die Informationsrelevanz der Unternehmenspublizität im Rahmen von Organeigengeschäften

– Eine komparative Analyse auf dem deutschen Anleihe- und Aktienmarkt –

Schriften zum Betrieblichen Rechnungswesen und Controlling

Im Rahmen dieser Untersuchung wird mittels der Ereignisstudienmethodik die Informationsrelevanz publizierter Organeigengeschäfte bzw. Directors‘ Dealings-Transaktionen nach § 15a WpHG für Fremd- und Eigenkapitalgeber der DAX30-, TecDAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen komparativ untersucht. Das Werk liefert dabei..

Marktmikrostruktur und die aktienspezifische Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer aus theoretischer und empirischer Sicht (Doktorarbeit)

Marktmikrostruktur und die aktienspezifische Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer aus theoretischer und empirischer Sicht

Schriftenreihe der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth

Eine typische Annahme der Marktmikrostrukturforschung ist die asymmetrische Informationsverteilung, wonach sich die Zusammensetzung der Marktteilnehmerschaft dadurch charakterisieren lässt, dass manche Marktteilnehmer (meist Institutionelle) bessere oder mehr Informationen besitzen als andere (meist..

Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien (Dissertation)

Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien

Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt

Finanzmanagement

Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden den primären Ansatzpunkt verhaltensorientierter Handelsstrategien...

Die Volatilität der Finanzmärkte (Dissertation)

Die Volatilität der Finanzmärkte

Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten im Portfolio-Management

Finanzmanagement

Michael Daniel Thomas befasst sich mit der Volatilität von Finanzmärkten und ihren Auswirkungen auf ein modernes Portfolio-Management. Traditionell wird die Volatilität einseitig als Risikomaß interpretiert. Im Zentrum dieser Studie steht hingegen die Frage, ob diese selbst ein Anlagegut..

Literatur: Kapitalmarkttheorie / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač