Literatur: Gesamtbanksteuerung

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Kreditrisiken der Banken (Doktorarbeit)

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum Industriestandard erhobenen Modelle mit der Gauß-Copula. Sie [...]

Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Edgeworth-Expansion, Finanzkrise, Flankenabhängigkeit, Gesamtbanksteuerung, Hierarchische archimedische Copula, Importance Sampling, Kreditportfoliorisiko, Lévy-Prozess, Monte-Carlo Simulation, Risikocontrolling, Statistik, Stochastik, Value-at-Risk, Verlustverteilung

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Gesamtrisikosteuerung – der Beitrag von Kreditderivaten zur Risikooptimierung von Banken (Doktorarbeit)

Gesamtrisikosteuerung –
der Beitrag von Kreditderivaten zur Risikooptimierung von Banken

Anwendungsfelder, Risiken, aufsichtsrechtliche Restriktionen, Gesamtbanksteuerung

Finanzmanagement

Kreditderivative Produkte erleben seit den 90er Jahren einen kometenhaften Aufstieg mit exponentiellen Wachstumsraten. Im Fokus stand seitdem zumeist der zügige und innovative Einsatz der Instrumente sowohl als Sicherungsinstrument als auch zur Generierung synthetischer Investments. Der Übergang zwischen Verbriefungstransaktionen einerseits und [...]

Betriebswirtschaftslehre, Finanzmanagement, Gesamtbanksteuerung, Kreditderivate, Ökonomisches Kapital, Regulatorisches Kapital, Risikomanagement, Verbriefungen

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Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač.