Literatur: GARCH

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

<<<  1 
2
>
>>

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle (Doktorarbeit)

Credit Spread Risiken:
Messung und Integration in Portfoliomodelle

Finanzmanagement

Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit [...]

Anleiherisiken, Credit Spread, Finanzen, GARCH-Modelle, Marktrisiko, Rechnungswesen, Risikotragfähigkeit, Spreadrisiko, Volatility-Clustering, Zinsrisiko

Trennlinie

Phokaia und seine Kolonien im Westen (Forschungsarbeit)

Phokaia und seine Kolonien im Westen

Handelswege in der Antike

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

In diesem Buch werden anhand der literarischen Überlieferung und des jeweiligen archäologischen Befunds die ostionische Stadt Phokaia/Foça und ihre Tochterstädte Massalia/Marseille in der Provence, Emporion/Empries in Katalonien, Alalia/Alria auf der Insel Korsika und Elea/Velia in Kampanien [...]

Alalia/Aléria, Alte Geschichte, Altertum, Antike, Archäologie, Elea/Velia, Emporion/Empúries, Ionische Wanderung, Kolonisation, Kybele, Massalia/Marseille, Münzwesen, Oligarchie, Parmenides, Seehandel, Zinnstraße

Trennlinie

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas (Doktorarbeit)

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren [...]

Betriebswirtschaftslehre, Copulas, Derivatives, Finance, GARCH, Implizite Volatilität, Options, Statistik

Trennlinie

The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX (Doktorarbeit)

The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX

Finanzmanagement

In dem Werk "The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX? werden im DAX enthaltene Aktien hinsichtlich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Verteilung ihrer logarithmierten Renditen untersucht. Die Analyse umfasst Tagesdaten im Zeitraum zwischen 1988 und [...]

Aktienrendite, alpha-stabile Verteilungen, ARMA-GARCH, Betriebswirtschaftslehre, DAX, Finanzmathematik, heavy-tails, Ökonometrie, Tail-Schätzer

Trennlinie

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz (Dissertation)

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz

Finanzmanagement

Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.

Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, [...]

Betriebswirtschaftslehre, GARCH-Prozesse, Leverage Effect, Mathematical Finance, Ökonometrie, Optionsbewertung, Volatility Clustering, Volatility Smile, Zeitreihenmodelle

Trennlinie
<<<  1 
2
>
>>

nach oben

Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač.