Unsere Literatur zum Schlagwort Expected Short­fall

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen (Dissertation)

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen

Finanzmanagement

Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst sich mit der ökonometrischen Modellierung von…

Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk (Doktorarbeit)

Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk

Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten

Finanzmanagement

Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des CVaR als quantitatives Managementinstrument auf…

 

Literatur: Expected Short­fall / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač