Unsere Literatur zum Schlagwort Conditional-Value-at-Risk

Eine schlagwort­basierte Auswahl unserer Fachbücher

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios (Doktorarbeit)

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Finanzmanagement

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced during the financial crisis. Hence, recent researchon portfolio…

Copulas Financial Crisis Finanzwirtschaft Ökonometrie Statistik Value at Risk
Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk (Dissertation)

Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Entscheidungen in Unternehmen sind mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund stellt die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken die zentrale Aufgabe des Risikomanagements in Unternehmen dar. Im Laufe der Zeit hat sich das Risikomanagement einem Wandel unterzogen. Über einen langen Zeitraum befasste es sich in der Regel lediglich mit der Reaktion auf Risiken. Man…

Betriebswirtschaftslehre Conditional-Value-at-Risk Investitionsentscheidungen Investitionsplanung Operations Research Risikomanagement Risikosteuerung Unternehmensforschung Value at Risk
Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk (Doktorarbeit)

Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk

Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten

Finanzmanagement

Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens wird die Wahl des CVaR als quantitatives Managementinstrument auf…

Betriebswirtschaftslehre Entscheidungstheorie Expected Shortfall Finanzierung Portfoliotheorie Präferenz Risikomanagement Wirtschaftswissenschaft
 

Literatur: Conditional-Value-at-Risk / Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač