Literatur: Asset Management
Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher
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Nicole Annett Müller
Asset Management in der Wasserversorgung
Dyadische empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Schnittstelle zum Controlling
Der Begriff Asset Management hat in der Trinkwasserversorgungsbranche verstärkt Einzug gehalten sowie in jüngster Vergangenheit erheblich an Bedeutung gewonnen. Bislang gibt es jedoch keine Forschungsergebnisse zum konkreten Umsetzungsstand des Asset Managements in der deutschen [...]
Asset Management, Asset Manager, Betriebswirtschaftslehre, Controller, Controlling, Empirie, Unternehmensrechnung, Wasserökonomie, Wasserversorgung
Panagiotis Ballis-Papanastasiou
Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang [...]
Assetmanagement, Betriebswirtschaftslehre, Bootstrapping, Empirische Finanzmarktforschung, Finanzwirtschaft, Hedge-Fonds, Modellierung, Performanceanalyse, Persistenz, Portfoliomanagement, Quantitative Methode, Regime-Switching Modelle
Michael Fechner
Internationale Rechnungslegung
Geleitwort von Prof. Dr. Dirk Hachmeister
„Die bilanzielle Abbildung der Leistungserstellung von Lebensversicherungsunternehmen stellt besondere Herausforderungen. Während die Kapitalanlagen unter die Regelungen des IFRS 9 fallen, gelten für die [...]
Accounting Mismatch, Asset-Liability Management, Cashflow-Matching, Duration-Matching, Economic Consequences of Accounting, Eingebettete Derivate, IFRS 4, IFRS 9, Lebensversicherer, Lebensversicherungsunternehmen, Offene Risikopositionen, Rechnungswesen, Versicherungsverträge
Sebastian B. Schmitz
Schriftenreihe der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth
Leveraged, Short und Leveraged Short Exchange-Traded Funds (ETFs) ermöglichen die Partizipation an den Renditen gehebelter Indizes. Gleichzeitig werden die Produkte als OGAW-konforme Sondervermögen aufgelegt und börslich gehandelt. Diese drei zentralen Eigenschaften sogenannter gehebelter ETFs [...]
Asset Management, Creation/Redemption-Prozess, ETF, Exchange Traded Funds, Gehebelte EFTs, Leveraged EFTs, Pfadabhängigkeit, Preiseffizienz, Replikationsqualität, Short EFTs, Synthetische Replikaiton, Tracking Error
M. Tarek Gerdewal
Studien zur Wirtschaftsinformatik
The main objective of this research project is to evaluate the extent to which business communication could contribute to an effective IT service management. In addition, this project intends to clarify the entire role of business communication in terms of organizing the information [...]
Business Communication, Information Management, IT Asset Management, ITIL, IT Infrastructure Management, IT Organisation, IT Service Managment, IT Service Operation, SOA, Stakeholder Management
Jens-Christian Kraft
Kostenremanenzen und die Bedeutung der Kostenflexibilität
Konzeptionelle Überlegungen und empirische Erkenntnisse
Schriften zum Betrieblichen Rechnungswesen und Controlling
Kostenremanenzen nehmen einen festen Platz in Kostentheorie und Kostenmanagement ein. Der Autor entwickelt Ansätze, um die Eigenschaften von Kostenremanenzen und das Ziel der Kostenflexibilität in bekannte Konzepte wie die flexible Plankostenrechnung oder die Transaktionskostentheorie zu [...]
Asset Specificity, Controlling, Entscheidungsprozess, Experteninterviews, Fixkosten, Flexible Plankostenrechnung, Kostencontrolling, Kostenflexibilität, Kostenmanagement, Kostenrechnung, Qualitative Forschung, Transaktionskostentheorie
Tim Heyer
Preisbildung von Strom- und Temperaturderivaten im Lichte ihrer Anwendung zur Risikosteuerung
Institutionelle Rahmenbedingungen, modelltheoretische Analyse und empirischer Befund für den deutschen Elektrizitätsmarkt
Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, zunächst einen theoretischen Modellrahmen zu entwerfen, in welchem die bisher voneinander isolierte Bewertung von Strom- und Temperaturderivaten zusammengeführt wird und diesen anschließend für die Bestimmung realer Derivatepreise im Kontext des [...]
Asset Pricing, Bewertung, Bühler/Müller-Merbach, Elektrizitätsmarkt, Finanzen, Finanzmanagement, Gleichgewichtsmodelle, Hedging, Incomplete Markets, Indifferenzpreis, Rechnungswesen, Risikosteuerung, Spotpreismodelle, Stromderivate, Strommarkt, Temperaturderivate, Unvollständiger Markt
Christoph Czaja
Internationale Funktionsverlagerungen im Bankensektor
Herleitung einer Theorie der maßgebenden immateriellen Wirtschaftsgüter und Übertragung der Besteuerungsgrundsätze von Industrieunternehmen auf Finanzinstitute
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Forschung und Praxis
Die Besteuerung von internationalen Funktionsverlagerungen ist ein Dauerbrennerthema für international tätige Konzerne. Industrieunternehmen beschäftigen sich bereits seit der Unternehmensteuerreform 2008 mit den Regelungen zur Funktionsverlagerung. Durch die Einführung des „Authorised OECD [...]
Asset Management, Banken, Betriebsstätten, BWL, Finanzinstitute, Funktionsdefiniton, Funktionsverlagerung, Gewinnpotential, Immaterielle Wirtschaftsgüter, Konzernbesteuerung, Kreditgeschäft, Leuchtmittelhersteller, Steuerlehre, Verrechnungspreise
Patrick Lehmann
Three Essays on the Returns of German Stocks and Mutual Funds
Das auf Englisch verfasste Buch beschäftigt sich mit zwei zentralen Themenfeldern der empirischen Kapitalmarktforschung. Zum einen mit der Frage, inwieweit es vorteilhaft ist, in deutsche Aktieninvestmentfonds zu investieren und zum anderen, ob das Capital Asset Pricing Model geeignet ist, die [...]
Active Fund Management, Book-to-Market-Effect, Capital Asset Pricing Model, Financial Intermediation, German Capital Market, Investment Companies, Multi Factor Models, Mutual Fund Industry, Performance Analysis, Returns, Sharpe Ratio, Size Effect, Stock Characteristics, Value Effect
Marcus Deetz
Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds
Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme
Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
Hedge-Fonds stellen eine Anlageform dar, die, im Gegensatz zu traditionellen Investment- und Publikumsfonds, geringen bis keinen regulatorischen Anforderungen unterliegt. Aus diesem Grunde sind sie der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern nur einem wohldefinierten Anlegerkreis, bei dem [...]
Assetmanagement, Betriebswirtschaftslehre, Bootstrapping, Empirische Finanzmarktforschung, Finanzwirtschaft, Handelsstrategien, Hedge-Fonds, Konditionierte Faktormodelle, Modellierung, Performanceanalyse, Persistenz, Portfoliomanagement, Quantitative Methode, Self-Organizing Maps
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