Literatur: Asset Allocation

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

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Multiple Testing Problems in the Context of Modern Portfolio Theory (Doktorarbeit)

Multiple Testing Problems in the Context of Modern Portfolio Theory

Finanzmanagement

A multiple testing problem occurs when two or more related null hypotheses are tested simultaneously. The classical significance level, which refers to the type I error of an individual test problem, is not suitable for testing a family of hypotheses. This is due to the fact that more than [...]

Asset allocation, Bootstrap methods, Certainty equivalent, Familywise error rate, Finanzierungslehre, Markowitz, Minimum-Variance strategies, Multiple hypothesis tests, Mutual fund performance, Naive diversification, Normal-Inverse-Wishart model, Portfolio optimization, Risikomanagement, Sharpe ratio, Wirtschaftsstatistik

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Optimization and Diversification of Risky Portfolios under Uncertainty (Doktorarbeit)

Optimization and Diversification of Risky Portfolios under Uncertainty

Finanzmanagement

This work presents various extensions in the field of portfolio optimization from the statistical point of view. An investor wants to allocate his wealth among different risky assets and has historic price information about these assets as the only source of information. This historic [...]

Asset Allocation, Betriebswirtschaftslehre, CRSP Database, Decision under Uncertainty, Diversification, Finanzmangement, Market Variation, Naive Portfolio, Non-Parametric Methods, Portfolio Optimization, Risk Management, Robust Estimation, Statistical Inference, Statistik, US Stocks

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Ansätze zur Erklärung des Unternehmenswerts durch immaterielle Werte (Doktorarbeit)

Ansätze zur Erklärung des Unternehmenswerts durch immaterielle Werte

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis beschäftigt sich seit einigen Jahren (wieder) verstärkt mit dem Thema der Erklärung des Unternehmenswerts. Der Autor beschäftigt sich mit der Bewertung immaterieller Werte und deren Erklärungsgehalt für den Unternehmenswert. Insbesondere werden [...]

Betriebswirtschaftslehre, Bewertung immaterieller Werte, BilMoG, IFRS 3, Intangible Assets, Intellectual Capital, Kaufpreisaufteilung, Kernkompetenz, Purchase Price Allocation, SFAS 141, Unternehmensbewertung, US-GAAP

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Delegated Investing and Optimal Risk Budgets (Doktorarbeit)

Delegated Investing and Optimal Risk Budgets

Finanzmanagement

Major investment decisions are often delegated to financial professionals. Unfortunately, this is completely ignored by standard models of financial markets. Given a benchmark portfolio, a portfolio manager aims to maximize the benchmark excess return. How much active risk should be added [...]

Active Portfolio Management, Betriebswirtschaftslehre, Delegated Investing, Finance, Overlay Portfolio Management, Portfolio Theory, Principal Agent Theory, Risk Budgets, Strategic Asset and Active Risk Allocation

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Die Volatilität der Finanzmärkte (Dissertation)

Die Volatilität der Finanzmärkte

Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten im Portfolio-Management

Finanzmanagement

Michael Daniel Thomas befasst sich mit der Volatilität von Finanzmärkten und ihren Auswirkungen auf ein modernes Portfolio-Management. Traditionell wird die Volatilität einseitig als Risikomaß interpretiert. Im Zentrum dieser Studie steht hingegen die Frage, ob diese selbst ein Anlagegut [...]

Asset Allocation, Betriebswirtschaftslehre, Finanzmärkte, Finanzmarkttheorie, Kapitalanlageentscheidung, Kapitalmarkttheorie, Portfolio-Management, Risiko-Management, Volatilität, Volkswirtschaftslehre

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Eine Auswahl an Fachbüchern aus dem Verlag Dr. Kovač.