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Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen
Eine empirische Untersuchung mit Hilfe des Bayesschen Strukturbruchmodells
Hedge-Fonds unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds durch das Ziel eine absolute Rendite zu generieren. Durch das absolute Renditeziel wird suggeriert, dass Hedge-Fonds-Renditen nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelieren und…
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