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Doktorarbeit: Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen

Nichtlineare Modellierung von Hedge-Fonds-Renditen

Eine empirische Untersuchung mit Hilfe des Bayesschen Strukturbruchmodells

Hedge-Fonds unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds durch das Ziel eine absolute Rendite zu generieren. Durch das absolute Renditeziel wird suggeriert, dass Hedge-Fonds-Renditen nicht mit traditionellen Anlageklassen korrelieren und im Allgemeinen nicht von Marktphasen beeinflusst werden. Folglich stellen Hedge-Fonds eine attraktive Anlageklasse für Investoren dar. Des Weiteren zeichnen sich Hedge-Fonds durch schwache regulatorische Rahmenbedingungen aus. Dies führt dazu, dass…

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