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Jumps and Uncertainties in Financial Markets
Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities
- in englischer Sprache -
Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die…
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