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Dissertation: Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios

Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios

Eine Bank bleibt stabil, solange die Summe der Verluste das Eigenkapital der Bank nicht überschreitet. Dieser Grundsatz leitet sich aus der Maximalbelastungstheorie ab, die auf Stützel (1959) zurückgeht, und liegt den aufsichtlichen…

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