Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 144 lieferbare Titel | 125 eBooks
Matthias Lörch
Hamburg 2018, Band 130
Die Bilanzen nicht-finanzieller Unternehmen weisen erstaunlich hohe Liquiditätsreserven auf. Insbesondere börsennotierte Firmen halten sehr viel höhere Liquiditätsbestände als private Firmen. Dieses Buch bietet einen umfassenden…
Corporate FinanceFinanzenUnternehmensfinanzierungGunnar Moys
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios
Hamburg 2018, Band 129
Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen.…
BacktestingFinanzmanagementPortfoliomanagementQuantitative FinanceRechnungswesen und FinanzenRisikomanagementSimulationsstudieAndré Ruwisch
Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken
Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko
Hamburg 2018, Band 128
In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In ihr wurde deutlich, dass ein Austrocknen der…
Basel IIIBetriebswirtschaftKreditrisikoLiquiditätsrisikoMarktrisikoNSFRMarkus Wanner
Rohstoffe, Derivate und Investoren
Analyse der Wirkzusammenhänge in Theorie und Realität
Hamburg 2017, Band 127
Der Handel mit Rohstoffen lässt sich bis in die früheste Geschichte der Menschheit zurückführen und hat sich bis heute zu einem der elementaren Grundpfeiler der globalisierten Welt entwickelt. Seit der Gründung von Rohstoffterminbörsen, und der…
BetriebswirtschaftDerivateFinanzmanagementRohstoffeRohstoffmärkteZertifikateHerbert Georg Mayer
Die Finanzialisierung von Rohstoffmärkten
Hamburg 2017, Band 126
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist ein bedeutender Wandel des Marktumfelds von Rohstoffmärkten zu beobachten. Finanzanlagen in Rohstoffe erfahren seither ein kontinuierlich steigendes Interesse. Es wurden zahlreiche Investitionsvehikel…
DerivateEmpirieFinanzmärkteFinanzwirtschaftMarkteffizienzRohstoffmärkteSpekulationSergej Uschakow
Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition
Hamburg 2017, Band 125
Nach der Entwicklung des modernen quantitativen Asset Managements scheint die Prognose von Preisen nach wie vor ein nicht zu überwindendes Hindernis darzustellen. Ungeachtet aller Fortschritte der letzten Jahrzehnte bleibt die…
Künstliche neuronale NetzeMaschinelles LernenPrognoseWaveletsFiona Ungemach
Information Efficiency of Accounting Standards
– in englischer Sprache –
Hamburg 2017, Band 124
The analysis of financial statements plays an important role in performance measurement and equity valuation. Accounting information not necessarily reflects the economic situation of a firm but is subject to regulatory frameworks that make…
BuchhaltungFinanzanalyseRechnungslegungChristian Kurz
Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt
Hamburg 2017, Band 123
Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden…
AktienmärkteAktienmarktBehavioral FinanceEmpirische KapitalmarktforschungFinanzwirtschaftHandelsstrategienKapitalmarktanomalienKapitalmarkttheorieJohannes Stadler
Jumps and Uncertainties in Financial Markets
Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities
- in englischer Sprache -
Hamburg 2017, Band 122
Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die…
FinanzmanagementImplizite VolatilitätOptionspreisbewertungQuantitative FinanceUngewissheitMarén Fricke
Inflationsindexierte Staatsanleihen
Darstellung und Analyse
Hamburg 2017, Band 121
Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die Kaufkraft gebunden sind, schützen hierbei den realen Wert. Es…
AnleihenBetriebswirtschaftInflationRenditeStaatsanleihenStaatsverschuldung