Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & Finanzen
Schriftenreihe
Finanzmanagement

ISSN 1439-5266 | 144 lieferbare Titel | 125 eBooks








 Doktorarbeit: Agency Costs and Corporate Cash Holdings – Why do public firms hold so much more cash than private firms?

Agency Costs and Corporate Cash Holdings – Why do public firms hold so much more cash than private firms?

Hamburg 2018, Band 130

Die Bilanzen nicht-finanzieller Unternehmen weisen erstaunlich hohe Liquiditätsreserven auf. Insbesondere börsennotierte Firmen halten sehr viel höhere Liquiditätsbestände als private Firmen. Dieses Buch bietet einen umfassenden…

Corporate FinanceFinanzenUnternehmensfinanzierung
 Doktorarbeit: Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Hamburg 2018, Band 129

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen.…

BacktestingFinanzmanagementPortfoliomanagementQuantitative FinanceRechnungswesen und FinanzenRisikomanagementSimulationsstudie
 Doktorarbeit: Die Auswirkungen der quantitativen Basel IIILiquiditätskennzahlen auf Banken

Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken

Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko

Hamburg 2018, Band 128

In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In ihr wurde deutlich, dass ein Austrocknen der…

Basel IIIBetriebswirtschaftKreditrisikoLiquiditätsrisikoMarktrisikoNSFR
 Doktorarbeit: Rohstoffe, Derivate und Investoren

Rohstoffe, Derivate und Investoren

Analyse der Wirkzusammenhänge in Theorie und Realität

Hamburg 2017, Band 127

Der Handel mit Rohstoffen lässt sich bis in die früheste Geschichte der Menschheit zurückführen und hat sich bis heute zu einem der elementaren Grundpfeiler der globalisierten Welt entwickelt. Seit der Gründung von Rohstoffterminbörsen, und der…

BetriebswirtschaftDerivateFinanzmanagementRohstoffeRohstoffmärkteZertifikate
 Doktorarbeit: Die Finanzialisierung von Rohstoffmärkten

Die Finanzialisierung von Rohstoffmärkten

Hamburg 2017, Band 126

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist ein bedeutender Wandel des Marktumfelds von Rohstoffmärkten zu beobachten. Finanzanlagen in Rohstoffe erfahren seither ein kontinuierlich steigendes Interesse. Es wurden zahlreiche Investitionsvehikel…

DerivateEmpirieFinanzmärkteFinanzwirtschaftMarkteffizienzRohstoffmärkteSpekulation
 Dissertation: Prognose von Bear und BullPhasen unter der ZeitSkalenDekomposition

Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition

Hamburg 2017, Band 125

Nach der Entwicklung des modernen quantitativen Asset Managements scheint die Prognose von Preisen nach wie vor ein nicht zu überwindendes Hindernis darzustellen. Ungeachtet aller Fortschritte der letzten Jahrzehnte bleibt die…

Künstliche neuronale NetzeMaschinelles LernenPrognoseWavelets
 Dissertation: Information Efficiency of Accounting Standards

Information Efficiency of Accounting Standards

– in englischer Sprache –

Hamburg 2017, Band 124

The analysis of financial statements plays an important role in performance measurement and equity valuation. Accounting information not necessarily reflects the economic situation of a firm but is subject to regulatory frameworks that make…

BuchhaltungFinanzanalyseRechnungslegung
 Dissertation: Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum und Trendfolgestrategien

Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien

Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt

Hamburg 2017, Band 123

Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden…

AktienmärkteAktienmarktBehavioral FinanceEmpirische KapitalmarktforschungFinanzwirtschaftHandelsstrategienKapitalmarktanomalienKapitalmarkttheorie
 Doktorarbeit: Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

- in englischer Sprache -

Hamburg 2017, Band 122

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die…

FinanzmanagementImplizite VolatilitätOptionspreisbewertungQuantitative FinanceUngewissheit
 Dissertation: Inflationsindexierte Staatsanleihen

Inflationsindexierte Staatsanleihen

Darstellung und Analyse

Hamburg 2017, Band 121

Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die Kaufkraft gebunden sind, schützen hierbei den realen Wert. Es…

AnleihenBetriebswirtschaftInflationRenditeStaatsanleihenStaatsverschuldung

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