Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement

Alexander Aulibauer

Geldtheorie und Kapitalmarktbewertung

Hamburg 2002, Band 10

Der Verfasser arbeit die Grundannahmen der fundamentalen Bewertung heraus und vergleicht sie mit ihren keynesianischen Gegenstücken. Darauf fußt die Evaluierung alternativer Preisbildungsansätze.

Es wird die These vertreten, daß weder…

Markus Raab

Die Zielgruppe Jungakademiker im Finanzdienstleistungsbereich

Hamburg 2002, Band 9

Seit Beginn der 80er Jahre befasst sich die Bankwissenschaft mit der Analyse von Zielgruppen. Auch die Praxis entwickelte für von ihr als attraktiv angesehene Zielgruppen spezielle Marketingkonzepte. Eine Zielgruppe wurde allerdings sowohl…

Sven Ruwisch

Zur Beurteilung der Ausschüttungspolitik börsennotierter Gesellschaften aus Aktionärssicht

Eine Analyse der Vermögenswirkungen von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen

Hamburg 2002, Band 8

Wie hoch sollte die Dividendenzahlung einer Börsengesellschaft ausfallen? Sollte eine Aktiengesellschaft die ausschüttbaren Finanzmittel statt für eine Dividendenzahlung lieber für einen Aktienrückkauf verwenden? Welche Einflußgrößen…

Christian Zühlsdorff

Extended Libor Market Models

Derivatives Pricing, Implementation, and Calibration

Hamburg 2002, Band 7

Im Lauf der letzten 20 Jahre hat die Bedeutung derivativer Finanzverträge und deren quantitativer Analyse stetig zugenommen.
Zur mathematischen Modellierung des Zinsrisikos ist seit einigen Jahren das Marktmodell in den Brennpunkt…

Tobias Bär

Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors

Hamburg 2002, Band 6

Im Vorfeld der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung ("Basel II") stehen Kreditrisikomodelle im Zentrum der Aufmerksamkeit von Banken in aller Welt. Das Buch "Predicting and Hedging Credit Portfolio Risk with Macroeconomic Factors" beschreibt…

Bernulf Bruckner, Robert Jakob

Mergers & Acquisitions in Banken

Die Entwicklungen im deutschsprachigen Europa zur Jahrtausendwende

Hamburg 2001, Band 5

Die jüngste Vergangenheit der europäischen Kreditwirtschaft ist gekennzeichnet von einer Welle spektakulärer Fusionen und Übernahmen sowohl innerhalb des Bankensektors als auch zwischen Kreditinstituten und Unternehmen anderer…

Lutz Schlögl

Aspects of Term Structure Modelling: Implementation and Default Risk

Hamburg 2001, Band 4

Aus modernen Finanzmärkten sind Derivate nicht mehr wegzudenken. Mathematische Modelle sind zu ihrer Bewertung und für eine quantitative Risikoanalyse unverzichtbar. Dies trifft sowohl für Aktien- als auch Anleihen- und Zinsmärkte zu. Dieses Buch…

Frank Will

Länder- und Hoheitsrisiken

Eine kritische Analyse von Methoden und Verfahren zur Risikoevaluierung

Hamburg 2001, Band 3

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Analyse von Methoden und Verfahren zur Länder- und Hoheitsrisikoevaluierung.

Einen Schwerpunkt bildet dabei die Untersuchung der Rolle von Ratingagenturen und ihrer Bonitätsbewertungen bei der…

Ekkehard Thiesler

Zukunftsfähigkeit von genossenschaftlichen Primärbanken in Deutschland

Hamburg 2000, Band 2

Ziel dieser Studie ist die Ermittlung der Zukunftsfähigkeit der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Um diesen normativen Wert zu identifizieren, ist es notwendig, die relevanten Erfolgsfaktoren zu bestimmen. 312 Verantwortungsträger…

Jörn Barth

Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen

Hamburg 2000, Band 1

In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Kreditrisiko eines Portfolios von ausfallgefährdeten Finanzkontrakten abgeschätzt werden kann. Dabei werden insbesondere marktabhängige Finanzderivate wie OTC-Optionen und…