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Ihre Dissertation im Verlag Dr. Kovač
Seit 35 Jahren Dissertationen: Verlag Dr. Kovač

»Finanzmanagement«

Schriftenreihe aus dem Gebiet
Rechnungswesen & Finanzen

ISSN 1439-5266 | 122 lieferbare Titel | 103 eBooks

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  (Dissertation): Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

- in englischer Sprache -

Band 122, Hamburg 2017, ISBN 3-8300-9489-2

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma [...]

Asymmetrische Volatilität, Finanzmanagement, Implizite Volatilität, Lévy-Prozesse, Optionspreisbewertung, Quantitative Finance, Volatilitäts-Smiles

 

  (Doktorarbeit): Inflationsindexierte Staatsanleihen

Inflations­indexierte Staatsanleihen

Darstellung und Analyse

Band 121, Hamburg 2017, ISBN 3-8300-9186-9

Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die [...]

Anleihen, Betriebswirtschaft, Breakeven-Inflationsrate, Indexbindung, Indexierung, Inflation, Inflationsindexierte Anleihen, Inflationsschutz, Portfoliooptimierung, Referenzindex, Rendite, Staatsanleihen, Staatsverschuldung, TIPS

 

  (Dissertation): Die Bewertung von Energienetzen

Die Bewertung von Energienetzen

Eine ökonomische Analyse des normzweck­adäquaten Bewertungs­rahmens, der Bewertungs­methoden und regulatorischer Risiken

Band 120, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-9169-9

Die Bewertung von Energienetzen stellt einen Anwendungsfall der Unternehmensbewertung dar, die anhand des normzweckadäquaten Bewertungsrahmens des gesetzlichen Bewertungsanlasses nach [...]

Anreizregulierung, Bewertungsmethoden, Energienetze, Energierecht, Energiewirtschaft, Ertragswert, Konzessionsverfahren, Netzbewertung, Regulatorische Risiken, Regulierung der Netzindustrie, Regulierungsoption, Unternehmensbewertung, Verteilnetzbetreiber

 

  (Dissertation): Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße

Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße

Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauf­organisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk

Band 119, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-9007-2

Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage des Kreditinstituts und [...]

Entscheidungsmodell, Entscheidungsprozess, Entscheidungstheorie, Handlungsoptionen, Kreditengagement, Kreditrisikomanagement, Kreditüberwachung, Kundenwert, Kundenwert als Zielgröße, MaRisk, Problembehaftete Kredite, Problemkredite, Problemkreditmanagement, Ressourcenabhängigkeitsansatz

 

  (Doktorarbeit): Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum CreditDefaultSwapMarkt

Nutzung von Informations­ineffizienzen für Zeitreihen­prognosen zum Credit-Default-Swap-Markt

Band 118, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-9070-6

Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von Investment-Grade-Unternehmen. [...]

Aktienmarktprognose, CDS-Prognose, Credit Default Swap, Eurokrise, Finanzinstitutsrisiken, Finanzkrise, Finanzmarktkrise, Finanzmarktprognose, iFraxx, Liquiditätsrisiken

 

  (Dissertation): Stochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des KalmanFilters

Stochastische Schaden­reservierung unter Verwendung von Zustands­raummodellen und des Kalman-Filters

Band 117, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-9043-9

Eine Nicht-Lebens-Versicherung steht zum Ende jedes Geschäftsjahres vor der Situation, dass die eingenommenen Prämien zwar bekannt sind, die zu zahlende Summe an Schadenzahlungen jedoch [...]

Aktuarwissenschaft, Angewandte Mathematik, Kalman-Filter, Modellvergleich, Prognoseunsicherheit, Schadenreserven, Statistik, stochastische Schadenreservierung, Zustandsraummodelle

 

  (Dissertation): Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland

Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland

Band 116, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-8923-6

Kleine und mittlere Unternehmen sind ein fester und bedeutender Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Der Generationenwechsel hat bereits begonnen und wird in den kommenden Jahren noch [...]

Beteiligungskapital, Earn Out, Eigenfinanzierung, Finanzbedarfsplanung, Fremdfinanzierung, Informationsasymmetrien, Klassische Bankkredit, KMU, Nachfolgeprozess, Nachrangdarlehen, Stille Beteiligung, Übernahme, Unternehmensnachfolge, Verkäuferdarlehen

 

  (Doktorarbeit): Eine ökonometrische Betrachtung von Impliziten Kapitalkosten im Rahmen der rechnungswesenbasierten Unternehmensbewertung

Eine ökonometrische Betrachtung von Impliziten Kapitalkosten im Rahmen der rechnungs­wesenbasierten Unternehmens­bewertung

Band 115, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-8866-3

Bisherige Kapitalkostenbestimmungsmethoden, insb. das weit verbreitete Capital Asset Pricing Modell (CAPM), basieren auf Vergangenheitsdaten und sind aufgrund der damit zusammenhängenden [...]

Abnormal Earnings Growth Modell, BWL, CAPM, Finanzen, Implizite Kapitalkosten, Kapitalkosten, Kapitalkostenanpassungen, Leistungsfähigkeit, Rechnungswesen, Residualgewinnmodell, Stochastische Kapitalkosten, Unternehmensbewertung, Unternehmensbewertungsmodelle

 

  (Doktorarbeit): Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements

Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements

Theoretische Modifikationen und praktische Anwendung im Interbanken­verkehr

Band 114, Hamburg 2016, ISBN 3-8300-8530-3

Repurchase Agreements sind sowohl für Zentralbanken als auch für Geschäfts­banken ein Hauptbestandteil ihrer täglichen Geschäftspolitik und hatten während der jüngsten Finanzkrise eine [...]

Besichertes Kreditgeschäft, Elektronische Handelsplattform, Eurokrise, Europäische Zentralbank, Federal Reserve System, Finanzkrise, Finanzkrisen, Finanzmarktkrise, Geldmärkte, Geldmengensteuerung, Interbankenverkehr, Liquiditätsbeschaffung, Pensionsgeschäfte, Repo, Repogeschäfte, Repomarkt, Repurchase Agreements, Spreads

 

  (Doktorarbeit): Die Kreditbörse als mögliches Kreditrisikotransferinstrument für Sparkassen – Eine Analyse des Konzepts „RMX“

Die Kreditbörse als mögliches Kreditrisiko­transfer­instrument für Sparkassen –
Eine Analyse des Konzepts „RMX“

Band 113, Hamburg 2015, ISBN 3-8300-8416-1

Das Kreditgeschäft stellt eine wesentliche Ertragskomponente von Genossenschaftsbanken und Sparkassen dar, sodass dem Management von Kreditrisiken eine große Bedeutung zukommt. Aktives [...]

Börse, empirische Erhebung, Fragebogentechnik, Interview, Kreditbörse, Kredithandel, Kreditrisikotransfer, Kreditrisikotransferinstrumente, Neoinstitutionalistische Theorie, Prinzipal-Agenten-Theorie, Sparkassen, Transaktionskostentheorie, Volksbanken, Wirtschaftswissenschaft

 


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